Medidas de riesgo en la selección de carteras

Fernando Garcia, Jairo González-Bueno, Javier Oliver, Gladys Rueda-Barrios

Resultado de la investigación: Artículos / NotasArtículo Científicorevisión exhaustiva

Resumen

The essence of the portfolio selection problem is to determine the optimal amount of capital to invest in each asset, and seeking a balance between maximizing returns and minimizing risk. Based on the above statement, this paper analyses the risk measures used in portfolio optimization models.

Título traducido de la contribuciónRisk measures in portfolio selection
Idioma originalEspañol
Número de artículo18
PublicaciónEspacios
Volumen40
N.º38
EstadoPublicada - 2019
Publicado de forma externa

Palabras clave

  • Dispersion measures
  • Downside measures
  • Risk measures

Huella

Profundice en los temas de investigación de 'Medidas de riesgo en la selección de carteras'. En conjunto forman una huella única.

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