Abstract
En este artículo se presenta el resultado de la comparación de un Portafolio Óptimo Latinoamericano de Renta Variable con uno colombiano de las mismas características. Para esto, se aplicó la Teoría Moderna de Portafolios, conformando una cartera óptima con los precios de cierre diarios de acciones de los mercados de Brasil, México, Chile, Colombia, Perú y Argentina, desde enero de 2008 a diciembre de 2013; posteriormente se construyó un portafolio similar con acciones colombianas. Finalmente se hizo la comparación de estos dos portafolios con el fin de determinar la cartera óptima que satisfaga las preferencias de rentabilidad y riesgo para un inversionista colombiano.
| Original language | Spanish (Colombia) |
|---|---|
| Pages (from-to) | 27 |
| Number of pages | 41 |
| Journal | Revista Puente |
| Volume | 8 |
| Issue number | 2 |
| State | Published - Oct 2014 |
